วิธีการค้า NR7 และภายในรูปแบบในวันที่ $ SPY NR7 ภายในราคานิยามรูปแบบ: แคบช่วง 7 หรือเพียงแค่วัน NR7 เป็นรูปแบบราคาพื้นฐานซึ่งก็หมายความว่าเรามีวันที่การซื้อขายในช่วงที่แคบกว่าใด ๆ ของหกวันก่อนหน้านี้ รูปแบบช่วงแคบ ๆ มาจากหนังสือ Toby Crabel วันซื้อขายแบบระยะสั้นราคาเปิดช่วงฝ่าวงล้อม Toby Crabel เป็นผู้ก่อตั้ง Crabel บริหารเงินทุน, LLC ปัจจุบันมีกว่า $ 1 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ภายในวันที่ หรือเพียง ID เป็นวัน ที่สูงของวันปัจจุบันที่ต่ำกว่าระดับสูงของวันก่อนหน้าและต่ำของวันที่ในปัจจุบันจะสูงกว่าในระดับต่ำของวันก่อนหน้า ช่วงแคบภายใน 7 วัน: NR7ID หรือเพียงแค่เป็นค๊อกเทลที่ทำจากการรวมรหัสและ NR7 ด้วย $ SPY ขึ้นรูป NR7ID บน 16 มกราคม 2014 ปิด ด้านล่างทั้งสองสถานการณ์ที่เป็นไปที่จะถูกเขียนในตำราหลายซื้อขาย 1) ไปนานวันก่อนหน้าข้างต้นสูงหลังจากรูปแบบ NR7ID ดังกล่าวข้างต้นไปนานวันก่อนหน้าสูง (184.66 สำหรับ 17 มกราคม 2014) เฉพาะในกรณีที่ธุรกิจการค้ามี (ซึ่งหมายความว่าสูงของวันก่อนหน้าจะต้องอยู่ในระหว่าง. วันที่ปัจจุบันสูงและต่ำ. ทำไม. ในช่องว่างเต็มวัน (เมื่อต่ำในปัจจุบันสูงกว่า prev สูง). สมมติว่าหนึ่งทำให้หยุดซื้อ ติ๊กข้างต้นเพื่อที่สูงของวันก่อนหน้า. คำสั่งจะไม่ถูกดำเนินการ. ที่เหมาะสม ด้านล่างอัตราต่อรองการซื้อขายสำหรับยาวไปก่อนหน้าวันที่ดังกล่าวข้างต้นสูงหลังจากรูปแบบ NR7ID ตั้งแต่มกราคม 2000 การค้ารวม 71 ผู้ได้รับรางวัล 38 แพ้ 33 % ผู้ชนะ 54% % การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย -0.05 เฉลี่ยเปลี่ยนแปลง% 0.09 % กำไรสูงสุด 2.77 การสูญเสีย% สูงสุด -3.54 % กำไรเฉลี่ยถ้าผู้ชนะ 0.52 % การสูญเสียเฉลี่ยถ้าแพ้ -0.70 อัตราส่วนผลตอบแทน 0.75 ปัจจัยกำไร 0.79 ขอบเขตปัจจัยกำไรที่ปรับ 0.69 การทำงานไม่เหมือนสิ่งที่ถูกเขียนในตำราซื้อขาย นอกจากจะเป็นกลยุทธ์การสูญเสีย 2) ไปสั้น ๆ ดังต่อไปนี้วันก่อนหน้าต่ำหลังรูปแบบ NR7ID ไปสั้นที่วันก่อนหน้าต่ำ (183.83. สำหรับ 17 มกราคม 2014) เฉพาะในกรณีที่ธุรกิจการค้ามี (ซึ่งหมายถึงต่ำของวันก่อนหน้าจะต้องอยู่ในระหว่าง. วันที่ปัจจุบันสูงและต่ำ. ทำไม. ในช่องว่างเต็มลงวัน (เมื่ออยู่ในระดับสูงในปัจจุบันน้อยกว่า prev ต่ำ). สมมติว่าหนึ่งทำให้ขายสั้น หนึ่งเห็บต่ำกว่าขีด จำกัด ของวันก่อนหน้าเพื่อ. เพื่อที่จะไม่ได้รับการดำเนินการ.) การค้ารวม 71 ผู้ได้รับรางวัล 44 แพ้ 27 % ผู้ชนะ 62% % การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 0.27 เฉลี่ยเปลี่ยนแปลง% -0.13 % กำไรสูงสุด 4.81 การสูญเสีย% สูงสุด -2.42 % กำไรเฉลี่ยถ้าผู้ชนะ 0.74 % การสูญเสียเฉลี่ยถ้าแพ้ -0.51 อัตราส่วนผลตอบแทน 1.46 ปัจจัยกำไร 2.62 ขอบเขตปัจจัยกำไรที่ปรับ 2.29 ดู ohk สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่จะไปสั้น ๆ เกี่ยวกับ $ SPY แต่การปรับแต่งไม่กี่เช่นเมื่อวันที่ผ่านมาปิดต่ำกว่า 200 DMA 20-DMA (ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เป็นใน 16 มกราคม 2014 ปิด) จะช่วยเพิ่มกลยุทธ์การซื้อขาย perfromance คุณอาจต้องการที่จะต้องพิจารณาการสมัครรับ quant ประจำวันของเราอีเมลพร่ำ !! ตรวจสอบควอนท์-ไอเดียที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าระยะสั้นเพื่อหาโอกาสสูงที่ชนะการซื้อขาย ได้ที่คุณซื้อกายวิภาคของ $ SPY ในการซื้อขายวันแรกของเดือนเขียนผู้ร่วมก่อตั้งของเว็บไซต์นี้ใน Amazon ยัง? $ SPY เปิดของเดือน (TOTM) โดยที่ชาญฉลาด เปิดของเดือน (TOTM) กำหนดไว้ว่าเป็นในตลาดใน $ SPY ด้านยาวในวันซื้อขายสุดท้ายของเดือนปัจจุบันและในวันซื้อขายวันแรกของเดือนถัดไป คือสำหรับ ม. ค. 2014 ที่เราจะไปยาวที่ 30 มกราคม 2014 ใกล้ และดูซูเปอร์โบว์ล แล้วออกจากการค้าที่ 3 กุมภาพันธ์ 2014 ใกล้ ด้านล่างของตารางที่มีสีสันเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ 3 มิติของคุณ PS: อันดับจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนเฉลี่ย ด้านล่างสรุปผลการดำเนินงานสำหรับ backtest ม. ค. เปิดกลยุทธ์การซื้อขายของเดือน ตั้งแต่ปี 1994 ผู้ได้รับรางวัล 18 แพ้ 2 % ผู้ชนะ 90% % การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 0.96 เฉลี่ยเปลี่ยนแปลง% 0.74 % กำไรสูงสุด 3.73 การสูญเสีย% สูงสุด -2.33 % กำไรเฉลี่ยถ้าผู้ชนะ 1.20 % การสูญเสียเฉลี่ยถ้าแพ้ -1.18 อัตราส่วนผลตอบแทน 1.01 เปลี่ยนเฉลี่ยแอบโซลูท% 1.97 ปัจจัยกำไร 11.75 ขอบเขตปัจจัยกำไรที่ปรับ 9.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน. 1.30 T-Test 3.31 รายละเอียดด้านล่างเช่นประวัติศาสตร์ ม. ค. TOTM ตั้งแต่ปี 1994 ร้อยละตาม โค้งพอดี หยาบคายเล็กน้อย $ รูปแบบ SPY ฉันไม่ชอบที่จะใช้ฟังก์ชั่นระหว่าง (เพราะฉะนั้นผมเรียกเส้นโค้งรูปแบบที่เหมาะสม) อยู่แล้วที่นี่กฎซื้อขาย $ SPY เพิ่มขึ้นโดยกว่า 1.5% (หรือ 150 bps ในระยะสั้นศัพท์ซื้อขาย) จากภายในวันต่ำที่จะปิด แต่ได้รับ $ SPY สำหรับวัน แต่ไม่เกิน 25 bps (นั่นคือ t [0]% เป็น & gt; 0 & lt; 0.25%) ด้านล่างราคาต่อรองซื้อขาย $ SPY สำหรับ longs ร้อยละตาม โค้งพอดี หยาบคายเล็กน้อย $ รูปแบบ SPY ตั้งแต่ Y2K สำหรับถัดไป 1/2/3/4/5/10/20 วันทำการซื้อขาย