Multi-Asset backtest กลยุทธ์การซื้อขายหมุน ฉันต้องการที่จะหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของการหมุนกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ห้องสมุด backtesting ในกล่องเครื่องมือลงทุนระบบได้โดยเริ่มต้นหมุนกลยุทธ์เทรดดิ้งสวิทช์การจัดสรรการลงทุนตลอดเวลาการพนันด้านบนไม่กี่อันดับสินทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่นการจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับความแรงของญาติหรือโมเมนตัม ตัวอย่างบางส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายหมุน (หรือการกระจายการลงทุนยุทธวิธี) มีดังนี้: ผมต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงการค้าการหมุนโดยใช้กลยุทธ์ที่แนะนำในหน้าจออีทีเอฟในการโพสต์กลยุทธ์ภาคอีทีเอฟ ในแต่ละเดือนกลยุทธ์นี้ลงทุนลงไปบนสอง 21 ETFs เรียงตาม 6 เดือนผลตอบแทนของพวกเขา เพื่อลดผลประกอบการในเดือนต่อมาตำแหน่งอีทีเอฟจะถูกเก็บไว้เป็นเวลานานเป็น ETFs เหล่านี้อยู่ใน 6 อันดับสูงสุด ก่อนที่เราจะใช้กลยุทธ์นี้เราต้องสร้างการปฏิบัติสองผู้ช่วย ครั้งแรกที่ช่วยสร้างฟังก์ชั่นที่จะเลือกตำแหน่งบน N สำหรับแต่ละช่วงเวลา: ถัดไปช่วยสร้างฟังก์ชั่นที่จะเลือกตำแหน่งที่ไม่มีชั้นนำสำหรับรอบระยะเวลาและให้พวกเขาจนกว่าพวกเขาจะลดลงต่ำกว่าอันดับ KeepN นี้: ตอนนี้เรามีความพร้อมที่จะใช้กลยุทธ์นี้โดยใช้ห้องสมุด backtesting ในกล่องเครื่องมือลงทุนระบบ: มีหลายวิธีในการปรับปรุงกลยุทธ์นี้ นี่คือตัวอย่างรายการของวิธีการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา: พิจารณาความหลากหลายของวิธีการจัดอันดับ กล่าวคือ 1/2/3/6/12 เดือนผลตอบแทนและการรวมกันของพวกเขาจัดอันดับความเสี่ยงที่ปรับ เพื่อควบคุมการเบิกถอนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพิจารณากลไกการกำหนดเวลาที่แสดงในวิธีการเชิงปริมาณเพื่อการกระจายการลงทุนยุทธวิธีโดยเอ็มร้าง (2006) พิจารณาจักรวาลสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน รวมอีทีเอฟที่มีน้อยกว่าความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่น ๆ เช่นสินค้าโภคภัณฑ์, ตราสารหนี้และตลาดทุนระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่นมีลักษณะที่เดี่ยวประเทศโพสต์กลยุทธ์ระหว่างประเทศ ขอบเขตเพียงอย่างเดียวคือจินตนาการของคุณ ฉันยังอยากจะแนะนำให้ทำวิเคราะห์ความไวในระหว่างการพัฒนากลยุทธ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ overfitting ข้อมูล เพื่อดูรหัสต้นฉบับที่สมบูรณ์เช่นนี้โปรดดูได้ที่ bt. rotational. trading. test () ฟังก์ชันใน bt. test. r ที่ GitHub